編輯導(dǎo)語(yǔ)：如今市場(chǎng)變化多端，做好風(fēng)控對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是非常重要的。本篇文章中作者結(jié)合實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，探討了很多小貸公司風(fēng)控總搞不好這個(gè)問(wèn)題。希望對(duì)你有所幫助，感興趣的小伙伴們快一起來(lái)看看吧。

風(fēng)控本身的邏輯、技巧、心得我已經(jīng)說(shuō)了不少了，如果你沒(méi)有什么感受，要么是你沒(méi)好好看，要么是你接觸的還不夠多，要么是我說(shuō)的不夠好。最后一個(gè)要么發(fā)生的概率肯定是極低的。

我們這次聊聊行業(yè)內(nèi)的一些事情。主要是想探討下很多小貸公司風(fēng)控總搞不好這個(gè)問(wèn)題。

大的消金機(jī)構(gòu)，背靠大廠有海量數(shù)據(jù)的，用自有的數(shù)據(jù)建模，模型隨時(shí)迭代都行，一般不會(huì)有什么問(wèn)題。當(dāng)然這些機(jī)構(gòu)也是要用外部數(shù)據(jù)的，分開(kāi)用就行。

而幾乎所有的小貸公司，除了在app端搜集一些信息，沒(méi)有什么數(shù)據(jù)可用，只能接入三方數(shù)據(jù)。

怎么評(píng)估一個(gè)三方數(shù)據(jù)的效果呢？

最方便的辦法當(dāng)然是，圈定一個(gè)樣本，一個(gè)數(shù)據(jù)源一個(gè)數(shù)據(jù)源往里面加去計(jì)算增益，簡(jiǎn)單說(shuō)就是去算加入一個(gè)數(shù)據(jù)源KS提升了多少。

這個(gè)做法本身沒(méi)有什么問(wèn)題。

但事實(shí)是，絕大多數(shù)小貸公司都會(huì)陷入一個(gè)困境，就是引入一個(gè)新的數(shù)據(jù)源，測(cè)試效果好好的，一上線對(duì)通過(guò)率、壞賬率一點(diǎn)提升都沒(méi)有，甚至常常出現(xiàn)負(fù)面影響。

那是什么地方出問(wèn)題了呢？

這種做法是只知其一不知其二。不得不說(shuō)，這個(gè)領(lǐng)域雖很成熟，但大家都在一成不變地套用經(jīng)驗(yàn)和辦法。終局是死局。

01

我們都知道，投資理財(cái)有三種策略，保守型、冒險(xiǎn)型和組合型，所有人都告訴你組合型的回報(bào)是最高的。

大家有沒(méi)有想過(guò)，這是為什么呢？

如果組合型只是一半保守型 一半冒險(xiǎn)型，為什么最終收益不是兩者平均？

因?yàn)椴呗允欠謨刹阶叩模徊绞琴Y產(chǎn)組合，一步是再平衡。

一定周期后例如半年或一年，要把資產(chǎn)再平衡，重新組合，如此往復(fù)，最后才能帶來(lái)遠(yuǎn)高于單個(gè)策略的回報(bào)。再平衡背后是低買高賣的行動(dòng)。

跟組合投資分兩步一樣，上面說(shuō)的建模過(guò)程頂多就是其中一半的工作，而不是全部。

我知道很多小貸公司，為了測(cè)試三方數(shù)據(jù)的效果，就是會(huì)去圈定一個(gè)樣本，才好明確新增一個(gè)數(shù)據(jù)的價(jià)值。

這樣做最大的好處是，計(jì)算過(guò)程很清楚，數(shù)據(jù)指標(biāo)很明確，花這個(gè)錢去接入這個(gè)數(shù)據(jù)源的決策是很好給老板匯報(bào)的。

但是這是打頭的策略，就這一條你覺(jué)得能做好風(fēng)控？

我們不說(shuō)模型重要還是策略重要，這兩者都很重要，沒(méi)有必要分什么高下。

但如果說(shuō)模型思維和策略思維呢？一定是策略思維更重要，因?yàn)椴呗允歉N近業(yè)務(wù)的。

你拿著一個(gè)固定的樣本，這個(gè)數(shù)據(jù)測(cè)一下，那個(gè)數(shù)據(jù)測(cè)一下，這個(gè)月測(cè)一下，下個(gè)月測(cè)一下，希望把這個(gè)樣本測(cè)試效果提升到最優(yōu)，這就是模型思維。

天天盯著這個(gè)樣本集，跟業(yè)務(wù)一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有，不把風(fēng)控做死才奇了怪了。

線上模型在跑的效果不好，你不去找原因嗎？

怎么找？拆分唄。

背后每個(gè)數(shù)據(jù)源的效果要去看看吧，數(shù)據(jù)源有子模型就先去看子模型，沒(méi)有子模型看重要變量也行啊。

尤其是，現(xiàn)在監(jiān)管合規(guī)原因，三方數(shù)據(jù)越來(lái)越多地只提供評(píng)分，不提供底層特征變量了。

這對(duì)追求效果來(lái)說(shuō)是不利了，但對(duì)排查原因很有利啊，畢竟簡(jiǎn)化了。

是每個(gè)數(shù)據(jù)源效果都下降了，還是某個(gè)數(shù)據(jù)源下降了，時(shí)間上能不能對(duì)得上，空間上這個(gè)下降幅度說(shuō)不說(shuō)的過(guò)去。

其他數(shù)據(jù)源穩(wěn)定，就某個(gè)數(shù)據(jù)源KS下降很大，那問(wèn)題是不是大概率就是它了？

它都有問(wèn)題了，你還拿原來(lái)的樣本，在已用的數(shù)據(jù)源上，找新的三方數(shù)據(jù)去提升效果，你說(shuō)是不是自嗨？

如果數(shù)據(jù)源效果波動(dòng)跟最終模型效果波動(dòng)趨勢(shì)都一致，那是不是可能就是你們客群結(jié)構(gòu)變動(dòng)太大了？

客群都換了，還去優(yōu)化原來(lái)的樣本，前朝的劍還能斬本朝的官？

即使找原因你什么都沒(méi)找出來(lái)，對(duì)小貸公司來(lái)說(shuō)最重要的是什么？

用戶啊，模型上線跑了大半年甚至一兩年了，這些最新的用戶你藏著不用？更別說(shuō)這個(gè)「即使」本身就很小概率。

上面的問(wèn)題想清楚了之后，你還會(huì)采用最開(kāi)始的做法嗎？

02

市面上可能幾乎所有的小貸公司，都是滿腦子想著做模型的，沒(méi)有別的原因，就是不專業(yè)。

我提供一個(gè)辦法，一個(gè)策略思維的辦法。

你肯定選好了幾個(gè)數(shù)據(jù)源，一部分是行業(yè)用的多的，起始階段就用了，一部分是你們聽(tīng)說(shuō)不錯(cuò)后來(lái)測(cè)試有效果接入了的。

假設(shè)這些數(shù)據(jù)源提供的就是評(píng)分，以及這些評(píng)分效果都沒(méi)有問(wèn)題。

就基于這些數(shù)據(jù)源，用歷史數(shù)據(jù)，不斷迭代策略，也就是決策樹(shù)，或者劃格子算交叉效果。

當(dāng)然，模型可以更好。但模型不是重點(diǎn)，迭代才是。

不管你們是什么方案，按我下面的策略來(lái)做風(fēng)控ABtest，最起碼能超過(guò)7成的對(duì)照組。

戰(zhàn)勝70%對(duì)照組的策略思維：

• 在最新n個(gè)月的樣本上，計(jì)算選用的每個(gè)數(shù)據(jù)源評(píng)分的效果；
• 挑選效果最好的，和第二好的評(píng)分做交叉（例如各分十檔），得到一個(gè)新的決策結(jié)果；
• 再和第三好的做交叉，得到另一個(gè)結(jié)果，以此類推；
• 交叉效果會(huì)越來(lái)越弱，提升不明顯就可以停了，一般來(lái)說(shuō)4、5個(gè)就足夠了。為什么我沒(méi)有說(shuō)所有的做交叉，還不是因?yàn)樘嗔耍?0^5太大了。但不用擔(dān)心，按上面的貪心思想的做法足夠接近最優(yōu)；
• 每個(gè)月甚至每周每日，監(jiān)控各個(gè)數(shù)據(jù)源評(píng)分的效果，和決策流的結(jié)果，每三個(gè)月甚至每個(gè)月，重復(fù)步驟1-4更新整個(gè)決策流。

就這么簡(jiǎn)單。用上最新的樣本，迭代整個(gè)策略，如有必要下線有問(wèn)題的數(shù)據(jù)源。

說(shuō)到這里，有些人可能笑話我滿嘴跑火車了，我無(wú)法對(duì)我提的想法做任何回測(cè)，我也知道那毫無(wú)意義。

所以我解釋了背后的邏輯，信則有不信則無(wú)，救生指南不是對(duì)每個(gè)人都有用的。

不要跟我說(shuō)北美的玩法，也不要說(shuō)國(guó)內(nèi)銀行的玩法，不要說(shuō)那些常年不變的東西，你們小貸公司做這些是因?yàn)樽兓€是不變呢？

富貴險(xiǎn)中求，不變的那些東西是你能掙的錢嗎？

如果你們團(tuán)隊(duì)遇到了此類困境，但你沒(méi)法去跟老板提，可以隱晦地讓有決策權(quán)的老板看到我這篇文章。不敢說(shuō)路子一定能走寬，但大概率能解決你們的很多煩惱。

03

每家平臺(tái)都說(shuō)自己是數(shù)字科技，說(shuō)自己可以精準(zhǔn)地預(yù)測(cè)每個(gè)人的現(xiàn)金流，說(shuō)發(fā)放的貸款不會(huì)有高壞賬。馬云也是這么說(shuō)的。

這是狗屁資本主義的視角。事實(shí)是，鼓勵(lì)超前消費(fèi)、奢侈消費(fèi)，是會(huì)系統(tǒng)性地降低未來(lái)收入的。

我們不要從資本的角度考慮問(wèn)題，要看長(zhǎng)遠(yuǎn)。

本來(lái)對(duì)于我們這些平民百姓而言，收入增長(zhǎng)的速度就未必能趕得上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度。

富人對(duì)利率精打細(xì)算，傻子才會(huì)去負(fù)擔(dān)超過(guò)經(jīng)濟(jì)增速的利率。

哪家小貸公司不是針對(duì)窮人的貸款，不是在窮人身上刮油，有哪個(gè)小貸平臺(tái)敢“明示年化利率”的。

當(dāng)然了，它們現(xiàn)在必須明示。所以呢，我巴不得高利率的小貸公司批量倒下，消費(fèi)信貸回歸正統(tǒng)、回歸樸素。

那我是在給小貸公司解決辦法嗎？是也不是，無(wú)論我說(shuō)什么，小貸公司都不會(huì)聽(tīng)，我只是在和底層風(fēng)控同學(xué)探討交流。

資本之外，底層從業(yè)者無(wú)罪。

本文由@雷帥 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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