量化交易系統(tǒng)如何創(chuàng)建？
首先，我們來看看一個交易系統(tǒng)必須包括哪些基本要素：買入信號、買入倉位、止損價格、加倉的價格和數(shù)量、賣出價格。所有這些要素都是不可或缺的，構(gòu)成了一個交易系統(tǒng)。
第一、買入信號。
常見的買入信號包括：20日均線突破信號、長短期均線交叉信號、通道突破信號、支撐線和阻力線突破信號、MACD金叉等技術(shù)突破信號。需要注意的是，不要過于相信這些信號，因為它們只是概率統(tǒng)計中的一些指標(biāo)，并不意味著出現(xiàn)后市場一定要按照指標(biāo)描述的那樣走。
如果你認(rèn)為堅持某個價值投資的理念，比如低市盈率，或者相信某個技術(shù)指標(biāo)的交易信號，就能打贏每一場戰(zhàn)役，那豈不是小學(xué)生就能賺錢？這些只是給了你一定的概率優(yōu)勢。這些信號也組合到你的交易系統(tǒng)中，也可以加入一些濾波器來濾除一些假的突破噪聲信號。
第二，買入倉位。
你應(yīng)該仔細(xì)考慮倉位的大小，以避免“破產(chǎn)風(fēng)險”。我們經(jīng)常聽到“斬虧利飛”這句話，意思是在倉位管理上要盡量做到小虧大盈。
雖然我們有概率優(yōu)勢，但不能保證每一個鏡頭都是正確的。這就要求我們在開倉時先買一個相對小的倉位，一旦出現(xiàn)虧損就認(rèn)錯，防止小虧變成大虧。這里的損失判定是看它是否觸及買入時設(shè)定的止損線，虧損也就是否定自己。打自己的臉總是不舒服，但我們應(yīng)該認(rèn)為我們是來賺錢的，不是來證明自己的。
第三，止損線。
簡單設(shè)置10%或20%的虧損為止損線，在上升趨勢中可能會因為“震蕩”和“洗盤”而失去寶貴的倉位。所以，止損線要因時而異，要根據(jù)近期波動性和持倉規(guī)模綜合計算。
任何購買都是為了出售，而不是像海浪一樣上上下下。類似買入信號，市場上有很多賣出指標(biāo)告訴你什么時候賣出。選擇這些信號來構(gòu)建交易系統(tǒng)，并使用歷史數(shù)據(jù)進行回溯測試，不斷調(diào)整參數(shù)來優(yōu)化預(yù)期收益率。但不要過度優(yōu)化歷史數(shù)據(jù)，這會導(dǎo)致曲線的過度擬合，降低對未來數(shù)據(jù)的適應(yīng)性。
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